COMMODITIES

Matières Premières et Dérivés de Matières Premières

A Paris, le jeudi 30 novembre

Avec l’intervention de : Helyette GEMAN, Birkbeck, University of London & ESSEC Business School. Auteur du livre "Commodities and Commodity Derivatives : Agriculturals, Metals and Energy"

MATIN :

- Marchés spots: l'Importance d'indices liquides (IPE, EEX, Powernext)
- Shipping & Freight 
- Prix des contrats Futures et Anticipations "Rationnelles"
- Théorie du stockage et Convenience yield 
- Inventaires et Volatilité des prix spots 
- Relation de parité comptant-terme 
- Le rôle central de La courbe à terme pour le trading de matières premières : l'exemple du pétrole

APRES-MIDI :

-  Pétrole, gaz naturel, métaux : Est-ce la fin des "Business cycles"?

- Les caractéristiques uniques de l'électricité
- Combien de Bourses d'Energie pour l'Europe?

- Cross- Corrélations pétrole, gaz, charbon : Comparaison Europe versus Grande-Bretagne

- Darkspreads, crackspreads, sparkspreads
- Options asiatiques et swings sur pétrole et gaz naturel
- Les matières premières comme une nouvelle classe d'actifs